蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）是一种基于随机抽样的数值方法，基本思想是使用随机性来近似解决原则上可能是确定性的问题。它依赖于重复的随机抽样来获得数值结果，用于解决复杂的数学、物理问题和进行概率模拟。蒙特卡洛模拟在很多行业都有着非常广泛的应用。

在金融工程领域中，蒙特卡洛模拟方法通常被用来计算具有复杂特征的期权的价值，同时也会被用来进行敏感性分析、业绩评估、风险分析、压力测试等等。1977年，Boyle等首次将蒙特卡洛模拟方法应用于欧式期权定价。1996年，Broadie等展示了如何使用蒙特卡洛模拟方法为亚式期权定价。2001年，Longstaff等使用蒙特卡洛模拟方法解决了有提前行权特征的期权定价问题，推动了蒙特卡洛模拟在期权定价中更广泛地应用。近年来，在不断追求准确性和速度的目标下，模拟方法的多样性和复杂性也在不断增加。

【免责声明】本文信息仅用于投资者教育之目的，不构成对投资者的任何投资建议，投资者不应当以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。本文信息力求准确可靠，但对这些信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。