债市量化交易12月19日看点:国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.20%
2022-12-19 18:00 星期一
财联社 张良
RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略。

量化看点 基本面:

1、货币市场:资金面开盘偏紧,午后冲高,尾盘回落。 Shibor短端品种多数上行,唯隔夜品种下行0.7bp报1.217%。

2、公开市场:央行公告称,为维护月末流动性平稳,12月19日以利率招标方式开展了90亿元7天期和760亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,今日20亿元逆回购到期,因此当日净投放830亿元。这是央行自9月30日以来重启14天期逆回购操作。这是央行自9月30日以来重启14天期逆回购操作。

3、债券市场:国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.20%,5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.07%。银行间主要利率债收益率全线下行。

4、利率债招标:

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量化交易看点 本周利率债交易看点:220405.IB、220403.IB、210410.IB

1、22农发05 [220405.IB] ,剩余期限9.463年,发行规模70亿元,票面利率3.06%。

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2、 22农发03 [220403.IB] ,剩余期限2.2192年,发行规模40亿元,票面利率2.61%。

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3、 21农发10 [210410.IB] ,剩余期限8.8795年,发行规模60亿元,票面利率3.3%。

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量化交易看点 上周热点利率债回顾:220402.IB、210430.IB、210408.IB

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RV (Relative Value) 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值(spread)均值回归原理来构建的交易策略.。策略在 Algomart 量化平台运行,通过对市场数据的监控,实时计算基于时间序列的 alpha 因子,来判断回归趋势的强弱。

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