一、套期保值与套利额度办理

（一）申请额度

套期保值、套利额度分为产品额度和临近交割月份合约额度。非期货公司会员、客户申请套期保值与套利额度时，应当提交以下材料：

1.《中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表》（申请人签字或盖章，详见附件1）

2. 套期保值与套利交易方案

套期保值交易方案内容包括但不限于：套期保值交易策略，管理风险敞口所需额度的必要性与合理性（含相关证明材料），期货与套保标的资产关联性测算（含计算方法及参数等），套期保值有效性，投资团队介绍等。买入套期保值方案还应当包括投资替代需求和计划替代的相关资产规模等。

套利交易方案内容包括但不限于：套利交易策略，套利额度需求的必要性与合理性（含资产或财务能力情况），套利投资组合的风险中性测算（含计算方法及参数等），投资团队介绍，交易系统情况等。

申请人在额度申请日近一年内已向交易所提交套期保值与套利交易方案，且交易方案无变化的，无需再次提交。

3. 申请临近交割月份合约额度的，应当向交易所报告机构净资产规模或产品资产净值以及持有的可交割国债相关信息（详见附件2）。

4. 额度使用情况说明

简要描述近一年套期保值与套利额度使用情况，包括但不限于：实际套期保值与套利方案执行情况，额度使用与合规情况等。

申请人再次申请某一产品套期保值与套利额度的，自申请之日起近一年内，使用该产品套期保值与套利额度进行交易的，应当提交套期保值与套利额度历史使用情况说明；未使用该产品套期保值与套利额度进行交易的，无需提交。如申请人自额度申请之日起近一年内，已向交易所提交该产品额度历史使用情况说明的，无需再次提交。

5．交易所要求的其他材料。

（二）变更与取消额度

非期货公司会员、客户需要调整套期保值与套利额度的，按照“（一）申请额度”进行办理。

非期货公司会员、客户申请取消套期保值与套利额度的，应当提交《取消额度情况说明》（详见附件3）。

（三）产品额度续期

产品额度自审核通过日的下一交易日起十二个月内有效。

非期货公司会员、客户在产品额度期限届满后仍然需要使用额度的，应当在产品额度有效期到期日前十个交易日之前向交易所提出新的产品额度申请。

未在规定期限内申请新的产品额度的，应当在产品额度有效期届满前对套期保值、套利持仓进行平仓。

二、临近交割月份合约额度办理

临近交割月份合约额度自该合约交割月份之前的一个交易日至该合约最后交易日期间有效。

申请临近交割月份合约额度的，应当先（或同时）申请产品额度，临近交割月份合约额度不得大于产品额度。

申请临近交割月份合约额度的非期货公司会员、客户，应当在该合约交割月份前两个月的第一个交易日至交割月份前的第五个交易日期间，向交易所提出申请。

已获得国债期货套期保值产品额度，但未申请套期保值临近交割月份合约额度的非期货公司会员、客户，自交割月份前的一个交易日起，按照以下两者中的较小者获得该产品某一方向的套期保值临近交割月份合约额度：

1．交割月份之前的两个交易日结算后，非期货公司会员、客户在该产品即将进入交割月的合约上，使用套期保值产品额度建立的相应方向的持仓数量；

2．该产品相关合约的交割月份持仓限额。

未获得临近交割月份合约额度的，应当在该合约交割月份前一个交易日之前，对该合约上的套期保值、套利持仓进行平仓。

三、会员管理职责

1. 会员应当尽职对套期保值与套利额度申请进行审核管理。会员需通过会员服务系统上传申请材料，并确保额度申请、现货账号、联系人等信息准确无误。如发现申请材料不实、会员填报信息有误等行为，交易所将采取相应处置措施。

2. 额度调整或到期时，期货公司会员应当提醒客户及时调整持仓或办理产品额度续期。

3. 期货公司会员应当督促申请套期保值与套利额度的客户认真做好现货账号的报备及管理工作，及时更新相关信息。

需要修改或调整现货账号的，会员可通过会员服务系统中“套保现货账号申报”、“套利现货账号申报”栏目进行现货账号维护管理。

错报、漏报或未及时更新现货账号的，交易所将采取相应处置措施。

4. 会员应当每日登陆会员服务系统，查询套期保值与套利业务信息。期货公司会员应当将相关信息及时通知客户。

附件：1. 中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表

2. 资产持有情况汇总表

3. 取消额度情况说明

附件1：

中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表

（股指期货）

中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表

（国债期货）

中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表

（股指期权）

附件2：

资产持有情况汇总表

申请人交易编码对应名称： ___

可交割国债规模统计日期：__

附件3：

取消额度情况说明

中国金融期货交易所：

———————————————— ，由于 ————————————————，特此申请取消原有的———————————————— 的———————————————— 方向套期保值／套利产品额度。

特此说明。

年 月 日